Получайте новости с этого сайта на

Как улучшить стратегию «купи и держи»

В этом посте я расскажу, как такой простой индикатор как 200-дневная скользящая средняя помогает увеличить возврат от инвестиций и улучшить стратегию «купи и держи». Индикатор и впрямь очень простой. Simple Moving Average показывает среднюю цену закрытия акции за выбранный промежуток времени (в нашем случае за 200 дней) и обычно сокращается как SMA200.


SMA200 на графике

SMA200 наносят на график в виде линии и сравнивают с кривой движения цены (см. график в анонсе).

  • Если цена движется выше своей 200-дневной скользящей средней, то бумага находится в восходящем тренде. Ее можно рассматривать на покупку в лонг или держать в портфеле.
  • Если цена движется ниже своей 200-дневной скользящей средней, то бумага находится в нисходящем тренде. Ее не стоит рассматривать на покупку в лонг или держать в портфеле.

Как вы понимаете, изменение положения цены акции относительно своей SMA200 — стратегически важный момент. Потому как он предупреждает о смене тенденции. Вот почему многие участники рынка отслеживают этот сигнал. Следуя ему, они покупают, когда актив пересек свою MA200 сверху вниз, и продают, когда актив пересек свою MA200 снизу вверх.

Сигналы SMA200

Сигналы закрытия актива над/под своей MA200 случаются редко (особенно если вы инвестируете в ETF), но их отслеживание стоит того. Судите сами.

Результаты стратегии «купи и держи», инвестирования по SMA200 и EMA200, данные с сайта Stockcharts.com

На горизонте более 60 лет (с 1950 года) при вложении в ETF на индекс широкого рынка S&P 500 (SPY) cтратегия «купи и держи» дала бы вам средний возврат 6,63% в год с учетом капитализации при максимальной просадке портфеля на 56,77% и при 100% нахождении в рынке.

Со стратегией покупки над SMA200 и продажи под SMA200 вы получили бы среднюю доходность 6,54% в год при просадке портфеля на 28.46% и при 68% нахождении в рынке. При этом замена простой скользящей средней (SMA200) на экспоненциальную (EMA200) — о разнице читайте здесь — дала бы вам в среднем 7,02% годовых при просадке портфеля на 23,91% и при 70% нахождении в рынке.

Как видите, из-за меньшей просадки портфеля стратегия инвестирования по SMA200 является куда более щадящей для нервов, чем пассивная «купи и держи». (Периоды недавней «нервотрепки» от «купи и держи» я выделила на графике в анонсе). А простая замена SMA200 на EMA200 делает ее еще и более прибыльной (несмотря на 27% убыточных сделок).

Также, в отличие от «купи и держи», для того чтобы получать в среднем 7% годовых, вам достаточно было находится на рынке 70% времени, а это значит, у вас была бы возможность получать на свой капитал дополнительный доход от других инвестиций.

Теперь остается понять, как отслеживать нахождение цены актива относительно его 200-дневной скользящей средней (SMA200). Для этого вы можете зайти на сайт Stockchart.com, ввести в поиск нужный вам тикер и добавить на его график индикатор SMA200 и заменить его на EMA200. Как это сделать, читайте здесь. Это работает с отдельной акцией, но как быть, если у вас много активов и на положение относительно SMA200 нужно проверить целый портфель? На ваш вопрос у меня есть ответ, и вы найдете его, открыв скрытый контент на моем блоге.

А теперь вопрос к вам: Что делаете вы, чтобы повысить эффективность своих инвестиций? Какие стратегии применяете и почему? А если не применяете, то опять-таки, почему? Напишите ответ в комментариях ниже.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

  • sem_2008
    Приятно и поучительно читать позитивную новеллу но так много начинающих трейдеров путаются в понятиях и смыслах которые ищут своего учителя и стратегию для поддержания штанов на валютных парах или другие инструменты - пишут так грамотно и профи что дух захватывает а воз и поныне там - значит слабо ещё поднимать инвестиционную грамотность или она только для избранных! тогда я вас поздравляю - критическая масса 1.
    Ответить
    -1
  • svag
    даааа уж !
    а не пошли бы вы барышня в СБ ! и %% - ы почти такие же, а как бонус к %%-м уйма времени, а оно намного дороже денег !
    Ответить
    -1
  • 1 1 верный прогноз
    Lee
    Норм азы *
    Ответить
    0
  • Дмитрий Костиков
    Не могли бы вы пояснить два вещи:
    1) Учитываются ли дивиденды?
    2) Идет речь о регулярных инвестициях или о разовой инвестиции в 1950 году?
    Ответить
    0
  • Оксана Гафаити
    Дмитрий, речь идет о входе и выходе по сигналам средних, с учетом капитализации.
    Ответить
    0
  • 18 18 верных прогнозов
    borrris
    молодец!!! продолжай! грамотно и без суеты все разжевано, как раз для техкто не знал или совсем забыл))) главное без понтов дешевых, как у некоторых молодых совсем людей))
    Ответить
    -1
  • 12345
    На каком таймфрейме вы используете данный индикатор? Он работает только на американском рынке? Я пробовала использовать данный индикатор на российском рынке акций,так там эта линия летает далеко от цены. Я так понимаю,что либо наши акции недооценены,либо слишком переоценены. Можете вы объяснить почему у нас так?
    Ответить
    0
  • Оксана Гафаити
    12345, пересечение средних работает на любом рынке.
    Ответить
    0
Отменить